PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BRNY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%17.47%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий BRNY и CAOS

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

BRNY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.63

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.90

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.85

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

1.40

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.63

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между BRNY и CAOS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и CAOS

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и CAOS

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-3.60%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-3.60%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.93%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.90%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.18%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и CAOS

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.74%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

1.31%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

4.68%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

4.37%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

4.37%

+12.69%