Сравнение BRNY с AAUS
BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью 7.23%.
BRNY
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRNY и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 10.54% | 10.95% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 7.23% | 9.66% |
Correlation
The correlation between BRNY and AAUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNY vs. AAUS — Ранг доходности на риск
BRNY
AAUS
Сравнение BRNY c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.62 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и AAUS
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNY | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -9.13% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -2.78% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.31% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNY | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 12.71% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.71% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.71% | +4.29% |
Сравнение комиссий BRNY и AAUS
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и AAUS
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что сопоставимо с доходностью AAUS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.34% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BRNY and AAUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
BRNY and AAUS have nearly identical dividend yields, around 0.34%.
Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для BRNY и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор