Сравнение BRMKX с VMCIX
BRMKX (iShares Russell Mid-Cap Index Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BRMKX returned 12.05%/yr vs 11.97%/yr for VMCIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BRMKX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и VMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 10.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRMKX имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции VMCIX немного отстают с 11.97%.
BRMKX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 12.05%
VMCIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам BRMKX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 13.46% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.85% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Correlation
The correlation between BRMKX and VMCIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between BRMKX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRMKX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
BRMKX
VMCIX
Сравнение BRMKX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRMKX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.11 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.91 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и VMCIX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и VMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRMKX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -58.86% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.13% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -18.93% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -27.54% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -39.30% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.87% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -7.96% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.16% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и VMCIX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 4.62% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRMKX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.42% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.89% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.79% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.70% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.90% | +0.41% |
Сравнение комиссий BRMKX и VMCIX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и VMCIX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VMCIX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.25% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BRMKX and VMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRMKX has higher volatility (4.62%) compared to VMCIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, BRMKX dropped -40.20% vs VMCIX's -58.86%.
BRMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRMKX и VMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор