Сравнение BRMKX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 2.00% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.05% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRMKX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции VMCIX немного отстают с 10.73%.
BRMKX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 10.86%
VMCIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и VMCIX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRMKX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
BRMKX
VMCIX
Сравнение BRMKX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.80 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и VMCIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и VMCIX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VMCIX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.81% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и VMCIX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -58.86% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.24% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -27.54% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -39.30% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.55% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -8.02% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.79% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и VMCIX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.88% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.69% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 17.68% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.65% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.91% | +0.38% |