Сравнение BRMKX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 1.36% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.36% соответственно.
BRMKX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.79%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и VFAIX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRMKX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BRMKX
VFAIX
Сравнение BRMKX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.14 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.32 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.26 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.78 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.14 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.23 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и VFAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и VFAIX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.84% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и VFAIX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -78.64% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -14.72% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.71% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -44.37% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -11.94% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -18.69% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.92% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и VFAIX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.84% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 11.74% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 19.94% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.42% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.63% | -3.33% |