Сравнение BRMKX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 2.00% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 0.39% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.95% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRMKX показывает доходность 2.00%, а SWMCX немного ниже – 1.95%.
BRMKX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 10.86%
SWMCX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и SWMCX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRMKX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
BRMKX
SWMCX
Сравнение BRMKX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.73 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и SWMCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и SWMCX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SWMCX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.81% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.09% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и SWMCX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -40.34% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.42% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.09% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.11% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -6.74% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и SWMCX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.53% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.53% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.53% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 19.10% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.26% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 20.77% | -1.48% |