PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с NASDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		2.00%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-4.93%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.86% против 19.62% соответственно.

BRMKX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.67%
1 год
14.86%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.09%
10 лет*
10.86%

NASDX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.13%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BRMKX и NASDX

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRMKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.98

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.38

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.28

Корреляция

Корреляция между BRMKX и NASDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и NASDX

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности NASDX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.81%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.76%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и NASDX

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-83.16%

+42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.90%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-35.33%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-35.33%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.85%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-34.58%

+28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.40%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и NASDX

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 5.53%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.62%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.94%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.78%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

23.06%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

22.63%

-3.34%