PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRMKX с HDPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRMKX (iShares Russell Mid-Cap Index Fund) and HDPMX (Hodges Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BRMKX returned 11.64%/yr vs 14.90%/yr for HDPMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BRMKX charges 0.06%/yr vs 1.17%/yr for HDPMX.

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью 28.50%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 11.64% против 14.90% соответственно.

BRMKX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.98%
3 года*
17.39%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.64%

HDPMX

1 день
-0.32%
1 месяц
11.99%
С начала года
28.50%
6 месяцев
26.99%
1 год
53.02%
3 года*
36.10%
5 лет*
16.10%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRMKX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		12.49%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%
HDPMX
Hodges Fund		28.50%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Correlation

The correlation between BRMKX and HDPMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between BRMKX and HDPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Hodges Fund

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с HAGAXBRMKX с ^GSPC
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с HDPSXHDPMX с SPYHDPMX с HDSVXHDPMX с VTIHDPMX с NEAGX

Доходность на риск

BRMKX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXHDPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.38

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.02

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.09

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

15.94

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа HDPMX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXHDPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.38

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и HDPMX

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и HDPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRMKXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-69.66%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-13.05%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-32.65%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-36.68%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-67.16%

+26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.32%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-15.74%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.34%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и HDPMX

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 3.32%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRMKXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

6.87%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

16.56%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

22.47%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

29.58%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

30.38%

-11.07%

Сравнение комиссий BRMKX и HDPMX

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HDPMX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и HDPMX

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности HDPMX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.29%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%0.00%
HDPMX
Hodges Fund		7.39%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%

Часто задаваемые вопросы

BRMKX and HDPMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPMX has higher volatility (6.87%) compared to BRMKX (3.32%). In terms of maximum drawdown, BRMKX dropped -40.20% vs HDPMX's -69.66%.

HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRMKX и HDPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор