PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с FTSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		2.00%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		7.12%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 7.12%.

BRMKX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.67%
1 год
14.86%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.09%
10 лет*
10.86%

FTSIX

1 день
0.89%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.32%
1 год
17.95%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий BRMKX и FTSIX

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRMKX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.95

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.83

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между BRMKX и FTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и FTSIX

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FTSIX в 0.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.81%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.60%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и FTSIX

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-42.12%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.03%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-27.57%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-3.65%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-7.80%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.29%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и FTSIX

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.53% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.73%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.30%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

20.16%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.13%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

23.48%

-4.19%