Сравнение BRKW с YBTC
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned 0.45% vs -42.17% for YBTC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.83%.
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -42.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.83% | -15.88% |
Correlation
The correlation between BRKW and YBTC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BRKW
YBTC
Сравнение BRKW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.87 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.40 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и YBTC
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -48.84% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -48.84% | +36.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -43.65% | +35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -14.45% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 30.15% | -23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.21%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 9.30% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 32.46% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 40.13% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 40.68% | -23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 40.68% | -23.46% |
Сравнение комиссий BRKW и YBTC
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и YBTC
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.38%, что меньше доходности YBTC в 83.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.15% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and YBTC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -42.17% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -42.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
YBTC has the higher dividend yield at 83.15%, compared with 25.38% for BRKW.
BRKW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for YBTC.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор