Сравнение BRKW с SDP
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and SDP (ProShares UltraShort Utilities) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). BRKW is actively managed, while SDP is passively managed. Over the past year, BRKW returned 0.45% vs -17.63% for SDP. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SDP.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и SDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -11.68%.
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDP
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -8.90%
- С начала года
- -11.68%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- -20.63%
- 5 лет*
- -16.69%
- 10 лет*
- -20.51%
Сравнение доходности по годам BRKW и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -11.68% | -11.70% |
Correlation
The correlation between BRKW and SDP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. SDP — Ранг доходности на риск
BRKW
SDP
Сравнение BRKW c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | SDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.70 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.17 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и SDP
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и SDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -99.56% | +86.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -25.44% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -99.52% | +91.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -82.21% | +76.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 15.16% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и SDP
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.21%, в то время как у ProShares UltraShort Utilities (SDP) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 9.24% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 23.74% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 30.04% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 34.43% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 37.59% | -20.37% |
Сравнение комиссий BRKW и SDP
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SDP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и SDP
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.38%, что больше доходности SDP в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.20% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and SDP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.24%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs SDP's -99.56%.
On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -17.63% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 4.20% for SDP.
BRKW is categorized as Derivative Income, while SDP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for SDP.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и SDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор