Сравнение BRKW с SDP
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and SDP (ProShares UltraShort Utilities) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). BRKW is actively managed, while SDP is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SDP.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и SDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у SDP с доходностью -6.57%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDP
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- -19.49%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- -20.83%
Сравнение доходности по годам BRKW и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -6.57% | -11.34% |
Correlation
The correlation between BRKW and SDP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. SDP — Ранг доходности на риск
BRKW
SDP
Сравнение BRKW c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.56 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и SDP
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и SDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -99.56% | +86.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -99.49% | +89.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -82.12% | +76.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и SDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 29.23% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 34.37% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 37.50% | -20.28% |
Сравнение комиссий BRKW и SDP
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SDP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и SDP
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, что больше доходности SDP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.91% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and SDP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 3.91% for SDP.
BRKW is categorized as Derivative Income, while SDP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for SDP.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и SDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор