PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKW с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с PLTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned 1.28% vs -20.56% for PLTW. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -31.68%.

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и PLTW

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.76%

Correlation

The correlation between BRKW and PLTW is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов BRKW и PLTW

Секторы
BRKW
PLTW

Финансовые услуги

7.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
PLTW

-

Сырьевые материалы

BRKW

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

PLTW

-

Энергетика

BRKW

-

PLTW

-

Здравоохранение

BRKW

-

PLTW

-

Промышленность

BRKW

-

PLTW

-

Недвижимость

BRKW

-

PLTW

-

Технологии

BRKW

-

PLTW
20.0%

Коммунальные услуги

BRKW

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

BRKW vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.33

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.09

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.36

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-0.69

+0.89

BRKW vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и PLTW

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-57.27%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-57.27%

+44.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-44.12%

+36.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-24.49%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

29.84%

-23.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.20%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

18.73%

-13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

48.03%

-34.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

61.70%

-44.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

73.81%

-56.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

73.81%

-56.56%

Сравнение комиссий BRKW и PLTW

И BRKW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и PLTW

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%, что меньше доходности PLTW в 126.22%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and PLTW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.73%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -20.56% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 25.30% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор