PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с MAGY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs -0.06% for MAGY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -10.59%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-2.57%
1 месяц
-10.48%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-0.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и MAGY

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-10.59%12.95%

Correlation

The correlation between BRKW and MAGY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов BRKW и MAGY

Секторы
BRKW
MAGY

Финансовые услуги

7.8%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
MAGY
100.0%

Сырьевые материалы

BRKW

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

MAGY

-

Энергетика

BRKW

-

MAGY

-

Здравоохранение

BRKW

-

MAGY

-

Промышленность

BRKW

-

MAGY

-

Недвижимость

BRKW

-

MAGY

-

Технологии

BRKW

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

BRKW

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

BRKW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.00

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.10

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.00

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.01

-0.53

BRKW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MAGY равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и MAGY

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-14.29%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-14.29%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-12.53%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.94%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

4.71%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и MAGY

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.09%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.90%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.58%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.60%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.60%

+1.56%

Сравнение комиссий BRKW и MAGY

И BRKW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и MAGY

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что меньше доходности MAGY в 41.38%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		41.38%23.38%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and MAGY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (7.09%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, MAGY leads with -0.06% vs -3.41% for BRKW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a -0.06% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MAGY has the higher dividend yield at 41.38%, compared with 25.75% for BRKW.

MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор