PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKC с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с YMAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned 0.69% vs -7.22% for YMAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.74%.

BRKC

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-0.09%
С начала года
-1.72%
1 год
0.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
-0.74%
1 год
-7.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и YMAX

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.72%0.76%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.74%2.57%

Correlation

The correlation between BRKC and YMAX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с BRK-BBRKC с FEATBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

BRKC vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.30

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.26

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.28

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-0.63

+0.82

BRKC vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и YMAX

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-26.13%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-26.13%

+18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-12.00%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.48%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

11.50%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.50%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

20.16%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

23.96%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

23.55%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

23.55%

-11.15%

Сравнение комиссий BRKC и YMAX

BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и YMAX

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.90%, что меньше доходности YMAX в 74.50%

ПозицияTTM20252024
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		21.90%10.81%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.50%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and YMAX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.50%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, BRKC leads with 0.69% vs -7.22% for YMAX. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKC has performed better with a 0.69% return vs -7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.50%, compared with 21.90% for BRKC.

Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.28% for YMAX.

BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор