Сравнение BRKC с BRK-A
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BRKC returned 1.21% vs 4.35% for BRK-A. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.16%.
BRKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам BRKC и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.16% | 2.30% |
Correlation
The correlation between BRKC and BRK-A is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BRKC and BRK-A has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
BRKC
BRK-A
Сравнение BRKC c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и BRK-A
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -51.47% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.12% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -8.75% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -9.51% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.41% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и BRK-A
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.69% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.65% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 13.96% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 17.13% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 18.93% | -6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и BRK-A
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.87% | 10.81% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and BRK-A have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-A has higher volatility (3.69%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs BRK-A's -51.47%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор