PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRKC с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRKC и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 7.35%.


BRKC

1 день
0.26%
1 месяц
1.71%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.54%
1 год
-1.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVII

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.64%
1 год
40.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и NVII


Correlation

The correlation between BRKC and NVII is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

REX NVIDIA Growth & Income ETF

Доходность на риск

BRKC vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRKCNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.22

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

5.26

-5.66

BRKC vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и NVII

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRKCNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-18.47%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-18.47%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-15.00%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-5.82%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

7.80%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и NVII

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.40%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRKCNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

14.35%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

26.88%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

36.12%

-23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

35.56%

-23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

35.56%

-23.10%

Сравнение комиссий BRKC и NVII

И BRKC, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и NVII

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что меньше доходности NVII в 56.90%


ПозицияTTM2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF
20.90%10.81%
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF
56.90%29.17%

Часто задаваемые вопросы


BRKC and NVII have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (14.35%) compared to BRKC (2.40%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 40.89% vs -1.49% for BRKC. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 40.89% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVII has the higher dividend yield at 56.90%, compared with 20.90% for BRKC.

They also come from different issuers: YieldMax and REX.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор