PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKC с FEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с FEAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. BRKC is actively managed, while FEAT is passively managed. Over the past year, BRKC returned -1.49% vs -10.68% for FEAT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for FEAT.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и FEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -6.78%.

BRKC

1 день
0.26%
1 месяц
1.71%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.54%
1 год
-1.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEAT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и FEAT

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-0.82%0.76%
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		-6.78%-2.43%

Correlation

The correlation between BRKC and FEAT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с BRK-BBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPYBRKC с SCHD
Часто сравнивают с FEAT:
FEAT с FIVYFEAT с ULTYFEAT с SOXYFEAT с SNOYFEAT с YMAXFEAT с SPYFEAT с SPYI

Доходность на риск

BRKC vs. FEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина
FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c FEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCFEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.37

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.33

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.34

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.65

+0.25

BRKC vs. FEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа FEAT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и FEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и FEAT

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и FEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCFEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-31.68%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-31.68%

+24.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-20.04%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-13.63%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

16.41%

-12.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и FEAT

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.40%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCFEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

8.02%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

20.27%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

28.77%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

30.33%

-17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

30.33%

-17.87%

Сравнение комиссий BRKC и FEAT

BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и FEAT

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что меньше доходности FEAT в 85.92%

ПозицияTTM2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		20.90%10.81%
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		85.92%76.35%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and FEAT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAT has higher volatility (8.02%) compared to BRKC (2.40%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs FEAT's -31.68%.

On 1-year performance, BRKC leads with -1.49% vs -10.68% for FEAT. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKC has performed better with a -1.49% return vs -10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.

FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 20.90% for BRKC.

Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.28% for FEAT.

BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и FEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор