Сравнение BRKC с FEAT
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. BRKC is actively managed, while FEAT is passively managed. Over the past year, BRKC returned 1.21% vs -15.48% for FEAT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for FEAT.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и FEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -6.78%.
BRKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и FEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -2.43% |
Correlation
The correlation between BRKC and FEAT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. FEAT — Ранг доходности на риск
BRKC
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRKC c FEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | FEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.44 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.84 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и FEAT
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и FEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -31.68% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -31.68% | +24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -20.04% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -13.69% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 16.61% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и FEAT
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 7.94% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 20.22% | -10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 28.72% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 30.17% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 30.17% | -17.75% |
Сравнение комиссий BRKC и FEAT
BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и FEAT
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, тогда как FEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.87% | 10.81% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and FEAT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs FEAT's -31.68%.
On 1-year performance, BRKC leads with 1.21% vs -15.48% for FEAT. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKC has performed better with a 1.21% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 21.87% for BRKC.
Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.28% for FEAT.
BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и FEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор