Сравнение BRKC с BRKW
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned 0.69% vs 0.45% for BRKW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.63%.
BRKC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.72% | 1.11% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
Correlation
The correlation between BRKC and BRKW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between BRKC and BRKW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. BRKW — Ранг доходности на риск
BRKC
BRKW
Сравнение BRKC c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.04 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и BRKW
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -12.64% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -12.64% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -7.67% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -5.51% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 6.34% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и BRKW
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 5.21% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 13.23% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 17.23% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.22% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.22% | -4.82% |
Сравнение комиссий BRKC и BRKW
И BRKC, и BRKW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и BRKW
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.90%, что меньше доходности BRKW в 25.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.90% | 10.81% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRKC and BRKW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRKW has higher volatility (5.21%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKC leads with 0.69% vs 0.45% for BRKW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKC has performed better with a 0.69% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKC and BRKW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 21.90% for BRKC.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор