Сравнение BRKC с BRK-B
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs 0.33% for BRK-B. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.
BRKC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам BRKC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 2.37% |
Correlation
The correlation between BRKC and BRK-B is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between BRKC and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BRKC
BRK-B
Сравнение BRKC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.04 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.07 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и BRK-B
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -53.86% | +46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.42% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -9.63% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -11.07% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.51% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и BRK-B
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.80% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.53% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 14.40% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 17.10% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 19.39% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и BRK-B
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.49% | 10.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRKC and BRK-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRK-B has higher volatility (3.80%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор