PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BRKC returned -1.28% vs -0.12% for BRK-B. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

BRKC

1 день
0.99%
1 месяц
2.43%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.43%
1 год
-1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и BRK-B

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-2.19%0.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%2.85%

Correlation

The correlation between BRKC and BRK-B is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с BRK-ABRKC с FEATBRKC с SNOYBRKC с SPYBRKC с SCHD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BRKC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BRKC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKCBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.48

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BRKC и BRK-B

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-53.86%

+46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.42%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-9.57%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-11.07%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и BRK-B

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

14.39%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

17.13%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

19.43%

-6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и BRK-B

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		20.33%10.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BRKC and BRK-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор