Сравнение BRK-B с VGSH
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 1.71%/yr for VGSH. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 13.14% против 1.71% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
VGSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.36% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VGSH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.17 |
The correlation between BRK-B and VGSH shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VGSH — Ранг доходности на риск
BRK-B
VGSH
Сравнение BRK-B c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.88 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.29 | -15.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.69 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VGSH
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -5.70% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.88% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -0.97% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -5.66% | -20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -5.70% | -23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -0.41% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -0.60% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 0.22% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VGSH
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.35% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 0.89% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 1.28% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 1.97% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 1.58% | +17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VGSH
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VGSH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VGSH's -5.70%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор