PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 13.14% против 1.71% соответственно.


BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

VGSH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.41%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и VGSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.36%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between BRK-B and VGSH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.17

The correlation between BRK-B and VGSH shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

BRK-B vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRK-BVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.57

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.88

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

15.29

-15.59

BRK-B vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRK-BVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.69

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.01

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и VGSH

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VGSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-5.70%

-48.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-0.88%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-0.97%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-5.66%

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-5.70%

-23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-0.41%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-0.60%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

0.22%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и VGSH

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.35%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

0.89%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

1.28%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

1.97%

+15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

1.58%

+17.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и VGSH

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.88%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and VGSH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор