PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с USMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 9.75%/yr for USMV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.75% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

USMV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
3.18%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.55%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between BRK-B and USMV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.66

Over the past year, the correlation between BRK-B and USMV has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

BRK-B vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.37

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.58

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.49

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

1.64

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и USMV

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-33.10%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-6.46%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-9.36%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-17.93%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-33.10%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-2.24%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-2.88%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.94%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и USMV

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.65%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

6.02%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

8.57%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

12.36%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

14.51%

+4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и USMV

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and USMV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to USMV (2.65%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs USMV's -33.10%.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор