Сравнение BRK-B с USD
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.19%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 13.19% против 58.18% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
Сравнение доходности по годам BRK-B и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between BRK-B and USD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between BRK-B and USD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. USD — Ранг доходности на риск
BRK-B
USD
Сравнение BRK-B c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.21 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 17.82 | -17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 3.10 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и USD
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -88.63% | +34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -31.80% | +22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -64.46% | +49.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -77.85% | +51.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -77.85% | +48.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -21.89% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -32.34% | +21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 11.06% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и USD
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.08%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 27.63% | -23.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 50.45% | -39.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 63.70% | -49.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 76.91% | -59.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 69.45% | -50.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и USD
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and USD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (27.63%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор