Сравнение BRK-B с PRPFX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while PRPFX (Permanent Portfolio Class I) is Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 10.56%/yr for PRPFX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и PRPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.56% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
PRPFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам BRK-B и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.05% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Correlation
The correlation between BRK-B and PRPFX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and PRPFX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
BRK-B
PRPFX
Сравнение BRK-B c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.20 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.95 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и PRPFX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и PRPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -27.16% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.40% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -8.40% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -15.49% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -20.84% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -7.81% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -3.52% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.10% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и PRPFX
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.64% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.59% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.79% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 11.13% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 10.65% | +8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и PRPFX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.17% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and PRPFX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to PRPFX (3.64%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs PRPFX's -27.16%.
PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и PRPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор