Сравнение BRK-B с HBAR-USD
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 7.69% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between BRK-B and HBAR-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between BRK-B and HBAR-USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
BRK-B
HBAR-USD
Сравнение BRK-B c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.69 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.98 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и HBAR-USD
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -97.58% | +43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -73.39% | +63.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -79.29% | +64.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -92.79% | +66.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -84.50% | +75.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -74.51% | +63.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 51.80% | -47.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и HBAR-USD
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 16.33% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 43.30% | -32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 65.06% | -50.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 85.17% | -68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 108.57% | -89.13% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and HBAR-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs HBAR-USD's -97.58%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор