PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с AGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 1.52%/yr for AGG. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 13.14% против 1.52% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between BRK-B and AGG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г.

-0.11

The correlation between BRK-B and AGG shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

BRK-B vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.32

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.94

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.81

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

5.44

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.32

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.00

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и AGG

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-18.43%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-2.76%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-6.11%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-17.82%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-18.43%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-2.47%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-2.71%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

0.92%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и AGG

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.29%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

2.77%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

3.80%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

6.09%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

5.41%

+14.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и AGG

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and AGG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs AGG's -18.43%.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор