PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с VTCLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-3.78%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGNX имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции VTCLX немного впереди с 14.07%.

BRGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.91%
1 год
16.77%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.75%

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VTMNXBRGNX с VINIXBRGNX с VTSAX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BRGNX и VTCLX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BRGNX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.53

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.55

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.39

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VTCLX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VTCLX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.55%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VTCLX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-55.18%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.79%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-24.98%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-34.56%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.45%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.61%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VTCLX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.26% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.44%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.70%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

18.43%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.23%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.26%

-0.07%