Сравнение BRGNX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -3.78% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.43% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью -3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGNX имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции VONE немного впереди с 13.94%.
BRGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.75%
VONE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и VONE
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRGNX vs. VONE — Ранг доходности на риск
BRGNX
VONE
Сравнение BRGNX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.95 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и VONE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и VONE
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VONE в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.55% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и VONE
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -34.66% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.85% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.12% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -34.66% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.39% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.94% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и VONE
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 5.26% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.31% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.60% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.20% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.08% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.23% | -0.04% |