Сравнение BRGNX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -3.78% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.75% против 19.14% соответственно.
BRGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.75%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и PAGRX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
BRGNX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
BRGNX
PAGRX
Сравнение BRGNX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.47 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.25 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 16.34 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и PAGRX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.55% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и PAGRX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -55.87% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.14% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -36.52% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -38.01% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.57% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.09% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.75% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и PAGRX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.26%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.73% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.90% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 25.69% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 24.52% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 24.49% | -6.30% |