PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с NASDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-3.78%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-4.93%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.75% против 19.62% соответственно.

BRGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.91%
1 год
16.77%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.75%

NASDX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.13%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VTMNXBRGNX с VINIXBRGNX с VTSAX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BRGNX и NASDX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRGNX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.65

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.98

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.38

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.29

+0.45

Корреляция

Корреляция между BRGNX и NASDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и NASDX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности NASDX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.55%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.76%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и NASDX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-83.16%

+48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.90%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-35.33%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.33%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.85%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-34.58%

+30.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.40%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и NASDX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.26%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.62%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.94%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

22.78%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

23.06%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

22.63%

-4.44%