PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRF с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

BRF и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRF и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		14.99%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.30% соответственно.

BRF

1 день
0.76%
1 месяц
-3.62%
С начала года
14.99%
6 месяцев
20.14%
1 год
50.62%
3 года*
16.76%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.95%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с VXUS
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий BRF и VYMI

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

BRF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.13

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.82

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.09

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

12.68

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.63

-0.56

Корреляция

Корреляция между BRF и VYMI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и VYMI

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		4.82%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRF и VYMI

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BRFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-40.00%

-42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.08%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-24.05%

-26.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-40.00%

-20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-5.77%

-38.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.76%

-6.39%

-39.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.70%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и VYMI

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

6.40%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

9.90%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

15.90%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

14.75%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

16.89%

+17.11%