Сравнение BRF с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
BRF и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 7.95% против 13.96% соответственно.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и NLR
И BRF, и NLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
BRF vs. NLR — Ранг доходности на риск
BRF
NLR
Сравнение BRF c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.62 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.41 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 8.20 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BRF и NLR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и NLR
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и NLR
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -65.05% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -25.80% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -30.48% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -34.35% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -18.26% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -35.90% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 10.73% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и NLR
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 12.53% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 32.94% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 42.20% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 28.16% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 23.38% | +10.62% |