Сравнение BRF с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
BRF и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 7.95% против 8.52% соответственно.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и ILF
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
BRF vs. ILF — Ранг доходности на риск
BRF
ILF
Сравнение BRF c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.42 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.00 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.64 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 16.09 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.42 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.57 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.31 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BRF и ILF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и ILF
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности ILF в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и ILF
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -67.48% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.67% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -29.71% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -57.79% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -4.39% | -39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -24.07% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.66% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и ILF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 10.45% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 17.90% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 23.56% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 23.23% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 28.58% | +5.42% |