Сравнение BRF с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
BRF и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -32.73% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и HODL
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
BRF vs. HODL — Ранг доходности на риск
BRF
HODL
Сравнение BRF c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | -0.44 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | -0.37 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.35 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | -0.75 | +11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.44 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BRF и HODL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и HODL
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и HODL
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -49.25% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -49.25% | +33.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -45.67% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -14.14% | -31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 23.20% | -18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и HODL
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 12.99% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 36.72% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 45.07% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 50.90% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 50.90% | -16.90% |