Сравнение BRF с HODL
BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BRF returned 16.85% vs -45.11% for HODL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BRF charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BRF и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
BRF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- 5.74%
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRF и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 1.84% | 54.17% | -33.13% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between BRF and HODL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRF vs. HODL — Ранг доходности на риск
BRF
HODL
Сравнение BRF c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRF | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.86 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -1.46 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRF и HODL
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -52.83% | -29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -52.83% | +33.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -52.83% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -16.90% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 30.84% | -23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 7.88%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 13.29% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 34.55% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 44.21% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 49.88% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 49.88% | -16.01% |
Сравнение комиссий BRF и HODL
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и HODL
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.44% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRF and HODL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to BRF (7.88%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, BRF leads with 16.85% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRF has performed better with a 16.85% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.
BRF has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for HODL.
BRF is categorized as Latin America Equities, while HODL is Cryptocurrency. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.25% for HODL.
BRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRF и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор