Сравнение BRF с HODL
BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BRF returned 18.94% vs -46.21% for HODL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BRF charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BRF и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
BRF
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.83%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 3.85%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRF и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 2.26% | 54.17% | -33.13% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between BRF and HODL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRF vs. HODL — Ранг доходности на риск
BRF
HODL
Сравнение BRF c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRF | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.87 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.40 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRF и HODL
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -53.20% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.81% | -53.20% | +33.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.15% | -48.83% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.75% | -17.64% | -28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 33.04% | -25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 7.08%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 10.76% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 34.75% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 44.22% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 49.59% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 49.59% | -15.76% |
Сравнение комиссий BRF и HODL
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и HODL
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.42% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRF and HODL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to BRF (7.08%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, BRF leads with 18.94% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRF has performed better with a 18.94% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.
BRF has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 0.00% for HODL.
BRF is categorized as Latin America Equities, while HODL is Cryptocurrency. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.25% for HODL.
BRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRF и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор