Сравнение BRF с CWO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO).
BRF и CWO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и CWO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и CWO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 3.50% | 32.39% | 12.67% | 12.06% | -15.12% | 7.92% | -1.18% | 16.39% | -8.04% | 25.25% |
Разные валюты инструментов
BRF торгуется в USD, в то время как CWO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям CWO.NEO по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.54% соответственно.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
CWO.NEO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и CWO.NEO
BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.
Доходность на риск
BRF vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск
BRF
CWO.NEO
Сравнение BRF c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | CWO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.46 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.02 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.06 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 8.42 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BRF и CWO.NEO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и CWO.NEO
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности CWO.NEO в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и CWO.NEO
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CWO.NEO в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и CWO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -31.99% | -50.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.53% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -24.80% | -25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -31.97% | -28.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -6.63% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -10.37% | -35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.58% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и CWO.NEO
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 7.69% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 12.93% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 19.15% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 18.58% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 20.02% | +13.98% |