PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRF с CWO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRF и CWO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRF и CWO.NEO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
14.99%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
3.50%32.39%12.67%12.06%-15.12%7.92%-1.18%16.39%-8.04%25.25%
Разные валюты инструментов

BRF торгуется в USD, в то время как CWO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям CWO.NEO по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.54% соответственно.


BRF

1 день
0.76%
1 месяц
-3.62%
С начала года
14.99%
6 месяцев
20.14%
1 год
50.62%
3 года*
16.76%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.95%

CWO.NEO

1 день
-0.57%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.14%
1 год
27.83%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Сравнение комиссий BRF и CWO.NEO

BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.


Доходность на риск

BRF vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRF
Ранг доходности на риск BRF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRFCWO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.46

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.02

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.06

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

8.42

+2.38

BRF vs. CWO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWO.NEO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и CWO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRFCWO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.33

-0.25

Корреляция

Корреляция между BRF и CWO.NEO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и CWO.NEO

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности CWO.NEO в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
4.82%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%

Просадки

Сравнение просадок BRF и CWO.NEO

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CWO.NEO в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и CWO.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


BRFCWO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-31.99%

-50.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-13.53%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-24.80%

-25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-31.97%

-28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-6.63%

-37.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.76%

-10.37%

-35.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.58%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и CWO.NEO

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRFCWO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

7.69%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

12.93%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

19.15%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

18.58%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

20.02%

+13.98%