PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 6.61%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRF charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности BRF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.61% против 9.76% соответственно.

BRF

1 день
-4.64%
1 месяц
-10.08%
С начала года
5.08%
6 месяцев
-0.52%
1 год
20.45%
3 года*
5.49%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
6.61%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.08%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between BRF and VXUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.59

The correlation between BRF and VXUS shifts across timeframes, from 0.53 (5 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRF и VXUS

Секторы
BRF
VXUS

Потребительский циклический сектор

14.2%
8.4%

Недвижимость

14.1%
2.6%

Промышленность

13.5%
16.1%

Сырьевые материалы

12.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

10.3%
5.0%

Коммунальные услуги

9.4%
3.2%

Финансовые услуги

8.9%
22.3%

Здравоохранение

6.0%
7.1%

Энергетика

5.7%
5.2%

Технологии

4.0%
18.1%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
VXUS
8.4%

Недвижимость

BRF
14.1%
VXUS
2.6%

Промышленность

BRF
13.5%
VXUS
16.1%

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
VXUS
3.2%

Финансовые услуги

BRF
8.9%
VXUS
22.3%

Здравоохранение

BRF
6.0%
VXUS
7.1%

Энергетика

BRF
5.7%
VXUS
5.2%

Технологии

BRF
4.0%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

BRF

-

VXUS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

BRF vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.12

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.90

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.85

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

11.14

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.12

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.53

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.39

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BRF и VXUS

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-35.97%

-46.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.27%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-13.58%

-24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-29.44%

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-35.97%

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.77%

-0.99%

-47.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-8.22%

-37.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.88%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и VXUS

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

5.60%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

13.00%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

15.21%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

16.05%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.94%

17.16%

+16.78%

Сравнение комиссий BRF и VXUS

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и VXUS

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.28%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

BRF and VXUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (10.39%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 6.61% for BRF. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 2.66% for VXUS.

BRF is categorized as Latin America Equities, while VXUS is Global Equities. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор