Сравнение BREM с XEMD
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. BREM is actively managed, while XEMD is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BREM charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности BREM и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью 3.04%.
BREM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.47% | 2.80% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.04% | 3.02% |
Correlation
The correlation between BREM and XEMD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. XEMD — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XEMD
Сравнение BREM c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и XEMD
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -10.01% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.42% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.23% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и XEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 4.71% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 6.83% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 6.83% | -1.41% |
Сравнение комиссий BREM и XEMD
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и XEMD
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности XEMD в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 4.43% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.78% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and XEMD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
XEMD has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.43% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and BondBloxx. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.29% for XEMD.
Подберите оптимальное распределение для BREM и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор