Сравнение BREM с PCY
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. BREM is actively managed, while PCY is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BREM и PCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 1.55%.
BREM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам BREM и PCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.47% | 2.80% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 1.55% | 1.38% |
Correlation
The correlation between BREM and PCY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. PCY — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCY
Сравнение BREM c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | PCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и PCY
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и PCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -49.13% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.78% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -6.93% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и PCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 7.32% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 13.18% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 12.94% | -7.52% |
Сравнение комиссий BREM и PCY
И BREM, и PCY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и PCY
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности PCY в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 4.43% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 5.91% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and PCY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM and PCY have the same expense ratio: 0.50% per year.
PCY has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.43% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для BREM и PCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор