Сравнение BREM с JPMB
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. BREM is actively managed, while JPMB is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BREM charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for JPMB.
Доходность
Сравнение доходности BREM и JPMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью 1.66%.
BREM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPMB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.47% | 2.80% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 1.66% | 1.41% |
Correlation
The correlation between BREM and JPMB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. JPMB — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPMB
Сравнение BREM c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и JPMB
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и JPMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -26.33% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.82% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -6.97% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и JPMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.36% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 8.95% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 9.60% | -4.18% |
Сравнение комиссий BREM и JPMB
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и JPMB
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JPMB в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 4.43% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 5.82% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and JPMB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
JPMB has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 4.43% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.39% for JPMB.
Подберите оптимальное распределение для BREM и JPMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор