Сравнение BREM с EMB
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. BREM is actively managed, while EMB is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BREM charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности BREM и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 2.01%.
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам BREM и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2.01% | 1.83% |
Correlation
The correlation between BREM and EMB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. EMB — Ранг доходности на риск
BREM
EMB
Сравнение BREM c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.44 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и EMB
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -34.70% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.17% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -5.06% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и EMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 5.56% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 9.75% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 9.95% | -4.26% |
Сравнение комиссий BREM и EMB
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и EMB
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности EMB в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.04% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and EMB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
EMB has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.90% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.39% for EMB.
Подберите оптимальное распределение для BREM и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор