Сравнение BREM с DYNF
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - BREM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности BREM и DYNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 9.79%.
BREM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.96% | 2.80% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 9.79% | 3.26% |
Correlation
The correlation between BREM and DYNF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. DYNF — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DYNF
Сравнение BREM c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и DYNF
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -34.72% | +30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.19% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -5.94% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и DYNF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 13.21% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 17.61% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 19.91% | -14.32% |
Сравнение комиссий BREM и DYNF
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и DYNF
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DYNF в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.88% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.81% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and DYNF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
BREM has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.81% for DYNF.
BREM is categorized as Emerging Markets Bonds, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.26% for DYNF.
Подберите оптимальное распределение для BREM и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор