Сравнение BREM с CBON
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. BREM is actively managed, while CBON is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BREM и CBON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 5.41%.
BREM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBON
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам BREM и CBON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.26% | 2.74% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 5.41% | 2.70% |
Correlation
The correlation between BREM and CBON is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. CBON — Ранг доходности на риск
BREM
CBON
Сравнение BREM c CBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.42 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и CBON
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и CBON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -14.13% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.02% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -3.99% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и CBON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 3.45% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.93% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.58% | +0.12% |
Сравнение комиссий BREM и CBON
И BREM, и CBON имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и CBON
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности CBON в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.91% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.52% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and CBON have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM and CBON have the same expense ratio: 0.50% per year.
BREM has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.52% for CBON.
They also come from different issuers: BlackRock and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для BREM и CBON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор