Сравнение BREM с BALI
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - BREM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности BREM и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.50% | 4.05% |
Correlation
The correlation between BREM and BALI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. BALI — Ранг доходности на риск
BREM
BALI
Сравнение BREM c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и BALI
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -16.65% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.63% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и BALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 9.91% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 12.92% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 12.92% | -7.23% |
Сравнение комиссий BREM и BALI
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и BALI
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BALI в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.64% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and BALI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 3.90% for BREM.
BREM is categorized as Emerging Markets Bonds, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.35% for BALI.
Подберите оптимальное распределение для BREM и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор