PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с CSEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с CSEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BREIX и CSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREIX и CSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BREIX
Baron Real Estate Fund		-5.39%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%31.44%
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у CSEIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции BREIX превзошли акции CSEIX по среднегодовой доходности: 10.64% против 6.15% соответственно.

BREIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-6.87%
1 год
6.36%
3 года*
9.33%
5 лет*
1.95%
10 лет*
10.64%

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с FTECBREIX с VWINX
Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGX

Сравнение комиссий BREIX и CSEIX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CSEIX в 1.10%.

CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.
BREIX
Baron Real Estate Fund

Доходность на риск

BREIX vs. CSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c CSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXCSEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.20

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.37

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.34

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

1.32

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. CSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CSEIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и CSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXCSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между BREIX и CSEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и CSEIX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CSEIX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		4.01%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и CSEIX

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки CSEIX в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и CSEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BREIXCSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-72.58%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.83%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-33.25%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

-42.75%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-6.73%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-10.79%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.04%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и CSEIX

Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREIXCSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.48%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.49%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

15.96%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.85%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.93%

+0.22%