Сравнение BRCYX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности BRCYX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCYX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.69% соответственно.
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCYX и VADAX
BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
BRCYX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
BRCYX
VADAX
Сравнение BRCYX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCYX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.72 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.13 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.91 | +3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 4.10 | +12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCYX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.72 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BRCYX и VADAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCYX и VADAX
Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% | 0.00% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок BRCYX и VADAX
Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCYX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -60.27% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.61% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -21.74% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -39.32% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.01% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -7.13% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.80% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCYX и VADAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCYX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.47% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 8.87% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.25% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.30% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 18.54% | -4.33% |