PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.39% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий BRCYX и OPPAX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
OPPAX
Invesco Global Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.53

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.95

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

0.05

+4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

0.18

+15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.53

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между BRCYX и OPPAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и OPPAX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и OPPAX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-60.39%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-16.26%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-41.90%

+21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-41.90%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.75%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-15.49%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.54%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 6.95%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.56%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

12.76%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

21.47%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.19%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

20.63%

-6.42%