PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.45% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGTXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGIXBRCYX с VCMDXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий BRCYX и EIPCX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

BRCYX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.27

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.86

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.73

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

13.21

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.24

-0.06

Корреляция

Корреляция между BRCYX и EIPCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и EIPCX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и EIPCX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-54.05%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.15%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-18.00%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-28.53%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-24.50%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и EIPCX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.39%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.78%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

14.82%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.64%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

13.30%

+0.91%