PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.17% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGTXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGIXBRCYX с VCMDXBRCYX с FFGAX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий BRCYX и EAPCX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

BRCYX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.25

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.83

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.70

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

12.97

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.29

-0.10

Корреляция

Корреляция между BRCYX и EAPCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и EAPCX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и EAPCX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-52.59%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.09%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-18.05%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-28.81%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-23.03%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.60%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и EAPCX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.58%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.78%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

14.85%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.64%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

13.29%

+0.92%