PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRCYX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции DCMSX немного отстают с 8.39%.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGTX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий BRCYX и DCMSX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

BRCYX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.01

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.61

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.66

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

10.31

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Корреляция

Корреляция между BRCYX и DCMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и DCMSX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и DCMSX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-60.94%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.24%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-27.93%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-32.52%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-32.12%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.28%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и DCMSX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.52%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.15%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.46%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.17%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

14.44%

-0.23%