PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с DBCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с DBCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и DBCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и DBCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		22.02%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции BRCYX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 8.74% против 7.22% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

DBCMX

1 день
-1.34%
1 месяц
10.54%
С начала года
22.02%
6 месяцев
25.00%
1 год
26.40%
3 года*
8.54%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с BCSKXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGAX
Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с PDBCDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPXDBCMX с PCRIX

Сравнение комиссий BRCYX и DBCMX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXDBCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.12

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.82

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.44

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

12.96

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. DBCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBCMX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и DBCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXDBCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между BRCYX и DBCMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и DBCMX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности DBCMX в 2.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.49%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и DBCMX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и DBCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXDBCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-37.62%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-7.93%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-27.60%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-37.62%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-13.46%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.11%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и DBCMX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXDBCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.43%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

10.03%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

12.83%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.17%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

14.51%

-0.30%