Сравнение BRCYX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCYX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCYX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 0.00% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.92% соответственно.
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
ACSTX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCYX и ACSTX
BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
BRCYX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
BRCYX
ACSTX
Сравнение BRCYX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCYX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.88 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.29 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.10 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 4.45 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCYX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.88 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BRCYX и ACSTX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCYX и ACSTX
Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности ACSTX в 8.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% | 0.00% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.84% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRCYX и ACSTX
Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCYX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -58.61% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.22% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -17.25% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -44.80% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.93% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -9.37% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.01% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCYX и ACSTX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCYX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.23% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 8.44% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 16.11% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.49% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 19.50% | -5.29% |