Сравнение BRCAX с PQCMX
BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) and PQCMX (PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, BRCAX returned 10.11%/yr vs 10.51%/yr for PQCMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRCAX charges 1.40%/yr vs 0.62%/yr for PQCMX.
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и PQCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у PQCMX с доходностью 19.88%.
BRCAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -11.40%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 6.47%
PQCMX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCAX и PQCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 18.63% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 19.88% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
Correlation
The correlation between BRCAX and PQCMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between BRCAX and PQCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCAX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск
BRCAX
PQCMX
Сравнение BRCAX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCAX | PQCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.13 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 8.88 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и PQCMX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и PQCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCAX | PQCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -33.00% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.70% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -12.70% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -26.78% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -12.70% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -11.79% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.08% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и PQCMX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCAX | PQCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.87% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 15.33% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 17.37% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.03% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 15.18% | -0.83% |
Сравнение комиссий BRCAX и PQCMX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и PQCMX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности PQCMX в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 11.81% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.74% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BRCAX and PQCMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRCAX has higher volatility (4.57%) compared to PQCMX (3.87%). In terms of maximum drawdown, BRCAX dropped -60.98% vs PQCMX's -33.00%.
BRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRCAX и PQCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор