Сравнение BRCAX с PQCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и PQCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и PQCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A	28.09%	18.41%	5.47%	-3.44%	7.77%	19.18%	7.75%	4.20%	-12.18%	4.96%
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	26.95%	13.62%	5.09%	-8.67%	19.10%	27.81%	-1.13%	8.78%	-12.07%	2.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRCAX показывает доходность 28.09%, а PQCMX немного ниже – 26.95%.

BRCAX

1 день: 0.12%

1 месяц: 9.67%

С начала года: 28.09%

6 месяцев: 36.55%

1 год: 42.64%

3 года*: 16.47%

5 лет*: 13.13%

10 лет*: 8.47%

PQCMX

1 день: 0.23%

1 месяц: 10.13%

С начала года: 26.95%

6 месяцев: 32.40%

1 год: 32.95%

3 года*: 13.63%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Название символа

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с BRCAX:

BRCAX с HARD BRCAX с LCSIX BRCAX с VTI BRCAX с FCNVX BRCAX с FADMX BRCAX с BCSKX BRCAX с SRUUF

Часто сравнивают с PQCMX:

PQCMX с FFGTX PQCMX с RYMEX PQCMX с FIQRX PQCMX с BCSKX PQCMX с PCLPX PQCMX с FYHTX PQCMX с DCMSX

Сравнение комиссий BRCAX и PQCMX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.

BRCAX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

PQCMX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PQCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRCAX	PQCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.54	1.93	+0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.07	2.50	+0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.35	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.74	3.64	+1.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.96	9.70	+6.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа PQCMX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и PQCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRCAX	PQCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.54	1.93	+0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	0.84	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.54	-0.37

Корреляция

Корреляция между BRCAX и PQCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и PQCMX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности PQCMX в 6.37%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A	10.94%	14.02%	4.85%	3.80%	9.98%	16.92%	0.00%	0.89%	0.17%	0.00%	2.58%
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	6.37%	8.09%	4.14%	3.93%	31.36%	47.61%	0.00%	1.02%	3.02%	1.42%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и PQCMX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и PQCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRCAX	PQCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.98%	-33.00%	-27.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.22%	-9.32%	+0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.66%	-26.78%	+6.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	0.00%	0.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.80%	-12.01%	-16.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.74%	3.50%	-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и PQCMX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 7.01%, в то время как у PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRCAX	PQCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	8.15%	-1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.86%	13.85%	+1.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.12%	17.19%	-0.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.62%	16.88%	-1.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.26%	15.10%	-0.84%

Сравнение BRCAX с PQCMX

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и PQCMX

Сравнение доходности по годам BRCAX и PQCMX

Доходность по периодам

BRCAX

PQCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRCAX и PQCMX

Доходность на риск

BRCAX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

BRCAX

PQCMX

Сравнение BRCAX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRCAX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и PQCMX

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и PQCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и PQCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)